Noticias sobre R de la blogosfera en español
GEBR 5: Regresión con series temporales (V) (Hoy)5.5 Cointegración y modelo de correción de error Se habla de cointegración entre dos series temporales cuando ambas son no estacionarias (requieren una diferencia para serlo) pero una combinación lineal de ellas sí lo es. En este caso, la combinación lineal estacionaria se puede interpretar como una relación a largo plazo e incluirla retardada en el [...]GEBR 5: Regresión con series temporales (IV) (Hace 2 días)
5.4 Autocorrelación y matriz de covarianzas consistente Aunque la varianza de las estimaciones de los coeficientes del modelo se suele presentar como , se trata de un caso particular. En general, la varianza de los estimadores por MCO es: de donde se obtiene el caso particular si . Sin embargo, existen situaciones en las que el [...]GEBR 5: Regresión con series temporales (III) (Hace 9 días)
5.3 Modelo lineal con series temporales En las secciones anteriores se ha visto como cargar y crear un objeto de clase zooreg para tratar datos de series temporales. A continuación, se presentan algunas funciones específicas para la estimación del modelo lineal general en incluyendo elementos habituales para esta clase de datos como retardos y diferencias. Tomando [...]GEBR 6.3: Error de especificación y no linealidades (Hace 10 días)
Uno de los supuestos más difíciles de verificar en la práctica es que el modelo lineal está correctamente especificado y que tanto la forma funcional es correcta como que no falta ninguna variable relevante. Se ha visto que si disponemos de datos, es posible contrastar la relevancia de cada variable explicativa en el modelo, sin [...]GEBR 6.2: Observaciones atípicas e influyentes (Hace 11 días)
Un problema que se presenta en los modelos de regresión, pero no ligado al incumplimiento de un supuesto concreto, es la presencia de observaciones extremas e influyentes. Se dice que una observación es atípica si el residuo asociado es grande. Por su parte, una observación es extrema (o potencialmente influyente o apalancada) si se encuentra [...]GEBR 6.1: Multicolinealidad (Hace 14 días)
La multicolinealidad se produce cuando algunas variables explicativas de un modelo lineal son combinación lineal de otras. La consecuencia es que el determinante de X′X se encuentra próximo a cero y su inversa, por lo tanto, puede ser inestable (pequeños cambios en X producen grandes cambios en la inversa).GEBR A.1: Cálculos matriciales y tablas estadísticas (Hace 14 días)
Aunque en el trabajo aplicado se dispone de datos originales, en la enseñanza de econometría es frecuente proponer problemas donde es necesario realizar ciertos cálculos a mano y posteriormente consultar tablas estadísticas. Vamos a ver cómo realizar esas tareas con R mediante un ejemplo. Supongamos que en un estudio sobre las ventas de tabaco en [...]Mis primeros pasos con RODBC (Hace 23 días)
Hola, hoy os hablo de un paquete de R que me parece muy útil se trata de RODBC (http://cran.r-project.org/web/packages/RODBC/index.html).Este paquete sirve para poder conectar R con tus bases de datos ya sea Excel, Acces, Postgresql, Mysql... Es sencillo y fácil de usar sólo necesitas tener identifi[...]La distribución tweedie (Hace 24 días)
Reconozco que hace muy poco tiempo que trabajo con las distribuciones tweedie. Un viejo dinosaurio que trabaja sobre todo con SAS se hace el sordo cuando le hablan de la distribución tweedie. Quizá sea el trabajo con SAS el que me ha nublado. Pero ahora que empiezo a trabajar con otras herramientas… Para comprender mejor [...]Por fin es oficial España ya tiene una asociación de R: Comunidad R-Hispano (Hace 28 días)
Hola a tod@s, estamos de enhorabuena. El Ministerio del Interior ha dado el visto bueno a la asociación y estamos inscritos en el Registro Nacional como Comunidad R-Hispano.Esta asociación formada por estadísticos, matemáticos, biólogos, economistas... tienen algo en común, el uso/desarrollo de R. &[...]R cayendo en la lista TIOBE (Hace 31 días)
No me ha gustado esta sorpresa en la lista TIOBE de abril de 2012: R cae por debajo del puesto 30 y se ve superado tanto por SAS como por MATLAB. ¿Será una tendencia? Hay que seguir esta evolución en los próximos meses.GEBR 5: Regresión con series temporales (II) (Hace 32 días)
5.2 Análisis simple de series temporales Un supuesto clásico es que una serie temporal (Yt) se puede descomponer en ciclo-tendencia (Ct), componente estacional (St) y componente irregular o ruido (vt): Si la descomposición anterior se aplica a una serie en logaritmos, estaríamos suponiendo que los componentes de la serie original son multiplicativos (Yt = Ct ·St [...]GEBR 5: Regresión con series temporales (I) (Hace 37 días)
5.1 Carga de datos y gráficos de series temporales Aunque la carga de datos se hace del mismo modo que se presentó anteriormente, una vez cargados en R y para utilizar funciones específicas de series temporales conviene crear una clase que tenga en cuenta la naturaleza de estas variables. Existen varias clases que facilitan esta tarea: [...]¿Cómo tener software profesional de análisis a 0€? (Hace 44 días)
Muchas empresas dependen del análisis: estadístico, de mercados, financiero, de demanda, de oferta... pero no pueden acceder a ellos por sus altos costes.Una licencia anual de SAS o SPSS puede estar entorno a los 10.000€ y es únicamente un año, las licencias de Oracle o Sql Server deben estar [...]Data mining, Business intelligence (y/o la nube) (Hace 45 días)
Hace tiempo que quería publicar una entrada en respuesta a estos comentarios escritos en el blog. Se trata de analizar las búsquedas en Google a través de Google Trends de los términos: Business Intelligence, Data Mining, Cloud Computing y NOSQL. El resultado es más que interesante: En rojo tenemos Data Mining, en azul tenemos Business Intelligence, [...]Una de tratamiento de datos (Hace 53 días)
Desde hace unos meses estoy trabajando con datos de exportaciones de productos por países. Básicamente se trata de un análisis comparativo sobre cómo han evolucionado algunos estados cambiando su cartera exportadora hacia bienes que requieren más valor añadido, frente a otros países que no han realizado dichos cambios. La idea, resumida, se puede encontrar en [...]Errores comunes en estadística: Exploración de datos (I) en R: Outliers, Homogeneidad y Normalidad (Hace 56 días)
En marzo de 2010, Alain Zuur, Elena Leno y Chris Elphick, publicaron en la revista gratuita "Methods in ecology and evolution", un artículo supremamente interesante, muy sencillo, pero de gran importancia.En este presentan un protocolo sencillo que consta de 7 pasos en la exploración de da[...]
