Curvas ROC no cóncavas: ¿por qué, por qué, por qué?

El otro día me enseñaron una rareza: una curva ROC no cóncava. Digamos que como

curva_roc_no_concava

El gráfico que la acompaña aquí,

curva_roc_no_concava_subyacente

explica un par de cositas. El artículo enlazado discute cómo combinar clasificadores para construir otro cuya curva ROC sea la envolvente convexa del original.