Movimientos brownianos y barreras
En Hypermind se está planteando esta cuestión:
A día de hoy, el S&P 500 está en 2830. La predicción está y viene estando aproximadamente alrededor de la regla de tres:
$$ \frac{s - 2000}{3000 - 2000} \times 100%$$
donde $latex s$ es la cotización del índice.
Y aquí vienen dos preguntas/ejercicios para mis lectores:
- Suponiendo que el S&P 500 se comportase como un movimiento browniano (sin drift), ¿sería precisa la regla anterior?
- ¿Y si los saltos no fuesen normales sino, p.e., de acuerdo con una t de Student?
