¿Cuándo falla lasso?

Una de las consecuencias funestas —tal vez inesperadas e imprevistas— de la actual arquitectura del mundo en que vivimos es que hay mucha gente (e instituciones, y libros, y artículos, y…) empeñada en enseñarte las cosas buenas y provechosas y muy especialmente en sus facetas que lo son más mientras que para aprender las malas dependes de la calle, la suerte y las pésimas compañías.

Así, te enseñan lasso y todo son parabienes.

Puedes sospechar que hay una contraparte oscura porque si no, ¿para qué glmnet?

Pero un día te tropiezas con cosas como esta (en resumen: cuando hay correlación entre variables que son importantes y variables que no; aunque, bien mirado, ¿cómo puede estar correlacionada una variable importante con una que no lo es?).