Sobre la economía conductual

[Esta entrada recoge una serie de notas y reflexiones sobre el asunto del título desgajadas de un proyecto de vídeo que vengo posponiendo varias semanas y que toca el asunto semitangencialmente.]

I.

En muchas disciplinas científicas (y no solo científicas: también, por ejemplo, en la dialéctica de Marx y Engels) existen unos resultados que por algún motivo se conocen tradicionalmente como leyes (p.e., la de la gravitación universal). Haciendo una enumeración rápida de algunas que me saltan a la memoria, constato que ninguna de ellas deja de ser una observación empírica. Al menos, en su origen.

II.

Es muy del interés de estas disciplinas el verificar si estas leyes son de aplicación universal. Por ejemplo, la ley de los grandes números lo es y no lo es, según se mire. No lo es porque no aplica, p.e., a la distribución de Cauchy; y lo es porque en el mundo real todas las distribuciones están acotadas (p.e., por el número de átomos del universo), luego todas tienen media y varianza, condición suficiente de aplicabilidad.

Otro problema relacionado con el anterior es el de encontrar las causas materiales de estas leyes. La de la gravitación universal hay que encontrarla en ciertas propiedades de los componentes subatómicos de la materia, de las cuales aquella es un corolario. Es suficiente (y subrayo suficiente) que la distribución de una lista de variables aleatorias esté acotada para que se cumpla la ley de los grandes números. Etc.

III.

Una propiedad suficiente (¡y solo suficiente!) para que se cumpla la ley de la oferta y la demanda es que los agentes económicos (y digo agentes a propósito, para no limitarme a las personas) sean racionales en los términos establecidos por la teoría de la utilidad, Von Neumann y Morgenstern, la descripción del homo economicus, etc.

Estas teorías sobre el comportamiento de los agentes económicos conforman una (valga la redundancia) teoría científica en el sentido de que permite hacer predicciones deductivamente. Si se quiere, se pueden ver como la documentación de un programa que se supone que corren los agentes económicos. La documentación de un programa (informático) permite hacer deducciones sobre el resultado obtenido: si el programa se llama sqrt y la documentación dice que calcula la raíz cuadrada, cabe esperar que aplicado al número 4 dé 2.

IV.

Pero así como en física todas las partículas de la misma naturaleza tienen, se supone, el mismo comportamiento, los agentes económicos se comportan de manera extravagante y, frecuentemente, en abierta oposición a su documentación.

En principio, esto se podría haber resuelto mejorando tal documentación de forma que representase mejor el programa subyacente y que permitiese poder seguir realizando predicciones más o menos acertadas utilizando el aparato lógico-deductivo. Sin embargo, el camino emprendido por la economía conductual, la que trata de explicar esos comportamientos no recogidos por la documentación (y, probablemente, porque no puede ser de otra manera) es el de adjuntar a la documentación existente un listado creciente de incidencias y bugs.

En definitiva, para explicar el comportamiento de los agentes económicos, el programa que corren en mi analogía, hay que acudir a dos fuentes de características muy distintas:

1. La documentación, estructurada lógicamente y permite realizar predicciones y que comprende toda la economía clásica (o no conductual).
2. La lista desorganizada de factoides o, en términos de la ingeniería informática, incidencias, que constituye el corpus aparente de la economía conductual.

V.

La característica más evidente de la economía conductual es su peculiar estructura de bolsa de observaciones desorganizadas sin un evidente hilo conductor (vale, puede que con algunas excepciones locales, como aquellas que pudieran entrar en la teoría de las heurísticas de Gigerenzer, por ejemplo) que permita extrapolar a nuevos contextos.

Te dice cosas como: en el año a se realizó el experimento b sobre sujetos con características c con resultados d (y hay libros sobre el asunto que consisten en enumeraciones de tales resultados observacionales), pero no ofrece garantías de obtener d usando a’, b’ y c’. O, dicho de otra forma, de replicar el bug cambiando alguno de los parámetros de entrada del programa.

Lo que la convierte en una ciencia muy extraña y peculiar que se parece formalmente mucho más a la lista de los reyes godos que a los Elementos de Euclides.

Coda

Termino haciendo mención al reciente artículo The death of behavioral economics que abunda en asuntos relativos a todo lo anterior, se solapa en algunos aspectos, hace referencia a un asunto salsero que trataré próximamente y del que discrepo en el punto en el que incluye la aversión al riesgo en el mundo de los bugs y no en los del programa (en mi nomenclatura anterior) en tanto que su formulación moderna (su historia se remonta, se ve, hasta la época de los Bernoulli) se debe a los arriba citados Von Neumann y Morgenstern (sin que esto represente jucio de valor alguno sobre su validez).