¿Por qué seleccionar "el mejor" modelo?

Tiene Ripley, el gran Ripley, un artículo de hace 20 años titulado Selecting Amongst Large Classes of Models donde discute la cuestión —la del título de esta entrada— y dice:

Deberíamos preguntarnos por qué queremos seleccionar un modelo. Parece ser un error extendido que la selección de modelos trata de “seleccionar el mejor modelo”. Si buscamos un modelo explicativo, deberíamos tener presente que puede haber varios modelos explicativos (aproximadamente) igual de buenos: lo aprendí de David Cox cuando era un profesor novato en el Imperial College tras haber hecho muchas selecciones informales de modelos en problemas aplicados en los que me hubiera resultado útil haber podido presentar soluciones alternativas.

Para la predicción, encuentro útil pensar en la selección de expertos: si tuvieras acceso a un amplio panel de expertos, ¿cómo usarías sus opiniones? La gente tiende a elegir a un experto y escuchar su opinión, pero parece mejor buscar el consenso, que es similar al usar un promedio de modelos más que a la selección de uno.

Creo que no merece ningún comentario adicional.