Cortos (sobre R)
I.
El artículo Locally Adaptive Tree-Based Thresholding Using the treethresh Package in R describe una versión sofisticada de un truco que suelo usar para detecter cambios de régimen, etc., en series temporales:
- Quieres modelar una serie temporal
- Pero hay motivos para pensar que en realidad es la concatenación de varias series temporales distintas, con regímenes distintos.
- Quieres filtrar y quedarte con la representativa de hoy (y el corto plazo vendiero).
- Luego usas árboles más o menos como en el artículo.
II.
Lo que se cuenta aquí me gusta y no me gusta:
