Cambio Régimen

Cortos (sobre R)

I.

El artículo Locally Adaptive Tree-Based Thresholding Using the treethresh Package in R describe una versión sofisticada de un truco que suelo usar para detecter cambios de régimen, etc., en series temporales:

  • Quieres modelar una serie temporal
  • Pero hay motivos para pensar que en realidad es la concatenación de varias series temporales distintas, con regímenes distintos.
  • Quieres filtrar y quedarte con la representativa de hoy (y el corto plazo vendiero).
  • Luego usas árboles más o menos como en el artículo.

II.

Lo que se cuenta aquí me gusta y no me gusta: