Causalidad

Recorrer multitud de senderos que se bifurcan. Maximizar la correlación. Alegar causalidad. Facturar. Iterar.

He leído esto, que trata de lo distinta que es a la izquierda y a la derecha de la línea roja punteada. La historia contada desde las posterioris basadas en datos difiere de la apriorística (recordad: ideología = priori). En concreto Reconoceréis una aplicación de causalImpact y lo que significa el gráfico está comentado en todas partes. Código y datos, por mor de la reproducibilidad, aquí.

Según este artículo, que explora la proporción de palabras relacionadas con la causalidad a lo largo de los dos últimos siglos, parece que sí (para el inglés). Hice alguna búsqueda muy superficial en los n-gramas de Google y en español estoy obteniendo, precisamente, la tendencia contraria. A ver si consigo el texto completo del artículo y, si encuentro un momento, trato de replicar lo que pueda. Y si alguien se me adelanta y me ahorra el trabajo, ¡tanto mejor!

Los políticos en el cargo tienden a recibir más votos cuando las condiciones económicas son buenas. En este artículo, exploramos el origen de esta correlación, aprovechando la evidencia excepcional que proporciona la Lotería de Navidad en España. Debido a que los números ganadores suelen venderse en una sola administración de lotería, los afortunados tienden a estar concentrados geográficamente. Esto nos permite estudiar el impacto de condiciones económicas favorables de carácter exógeno en el comportamiento electoral. Encontramos que los gobernantes reciben significativamente más votos en las provincias ganadoras. La evidencia es coherente con la idea de que un aumento temporal de la felicidad hace que los votantes sean más indulgentes con el político en el cargo, o con una preferencia más sólida por el statu quo. ...

El Sr. Botín, presidente que fue del Banco de Santander, falleció el 2014-09-10. Cabe preguntarse por el impacto causal à la Google de no continuidad de su gestión a cargo de dicha institución. Comienzo pues. Primero los datos: library(tseries) library(CausalImpact) santander <- get.hist.quote(instrument="san.mc", start= Sys.Date() - 365*3, end= Sys.Date(), quote="AdjClose", provider="yahoo", origin="1970-01-01", compression="d", retclass="zoo") bbva <- get.hist.quote(instrument="bbva.mc", start= Sys.Date() - 365*3, end= Sys.Date(), quote="AdjClose", provider="yahoo", origin="1970-01-01", compression="d", retclass="zoo") ibex <- get.hist.quote(instrument="^IBEX", start= Sys.Date() - 365*3, end= Sys.Date(), quote="AdjClose", provider="yahoo", origin="1970-01-01", compression="d", retclass="zoo") obito.botin <- as.Date("2014-09-10") cotizaciones <- cbind(santander, bbva, ibex) cotizaciones <- cotizaciones[!is.na(cotizaciones$AdjClose.ibex)] Con lo anterior, he bajado las cotizaciones diarias de las acciones del Banco de Santander, las del BBVA y la del IBEX 35 durante los últimos tres años. Eso deja la fecha de la muerte del Sr. Botín, aproximadamente, en la mitad. ...

¡Olé! Con la frase que titula esta entrada se cierra este artículo tan torero de eldiario.es. El resto de lo que se publica me viene de perillas para ilustrar a mis alumnos del máster de ciencia de datos de KSchool eso de la dependencia e independencia condicional. Lo que el artículo argumenta, y que nadie pone en duda, es que altas concentraciones de óxidos de nitrógeno (A) y picos de hospitalizaciones por enfermedades respiratorias (B), no son eventos independientes. Es decir, que $P(A \cap B) \neq P(A)P(B)$. En otros términos, que nuestro conocimiento de A nos permite refinar nuestra estimación de B. Todo correcto. ...

Diríase que dos fenómenos vinculados de forma muy significativa guardan una potente relación causal. Creo que eso es lo que entendería cualquiera. Traigo pues a colación dos fenómenos. El primero es Y el segundo, ¿Diríais que están vinculados de forma muy significativa? Pues si en lugar de fiaros de vuestros propios ojos, lo hacéis de Berta Rivera, Bruno Casal o Luis Currais, los autores de The economic crisis and death by suicide in Spain: Empirical evidence based on a data panel and the quantification of losses in labour productivity; o de David Lombao (que divulga el anterior aquí en El Diario), la respuesta es sí. ...

Esto es, según Andrew Gelman, la correlación entre dos variables en una muestra ni siquiera implica su “correlación” (entre comillas, por distinguirlas) en la población de interés. El enlace anterior también discute otras variantes del archiconocido “la correlación no implica causalidad”, tales como la causalidad está correlacionada con la correlación, la falta de correlación está correlacionada con la falta de causalidad, etc. que, si yo fuera tú, me apresuraría a consultar en el enlace anterior. ...

Voy a escribir sobre un artículo como no debe hacerse: sin haberlo leído. Los bayesianos dirían que esta opinión que aquí voy a vertir es mi prior para cuando encuentre el tiempo y bajo la cual matizaré lo que en él se diga. Lo advierto, en todo caso, para que quien me lea no renuncie al sanísimo escepticismo. Voy a hablar de Inferring causal impact using Bayesian structural time-series models y del paquete de R que lo acompaña, CausalImpact, cuyos autores trabajan en Google. ...

Un tipo me pasó el librito de Pearl, Causality, y se ha pasado varios días dando la vara con que si me había leído ya el epígrafe. Pues sí, lo he leído este finde. Y no solo lo he leído sino que voy a escribir sobre ello. Había tratado de leer cosas de Pearl en el pasado. Pero las encontraba demasiado llenas de letras difíciles de comprender si no se entendían bien las fórmulas. Que, a su vez, eran difíciles de comprender sin tener una idea clara de qué indicaban los diagramas adjuntos. Para cuya comprensión había que hacerse bien con el texto. Vamos, que nunca había sacado nada en claro. Aunque, confieso, la coyuntura en la que suelo leer ese tipo de cosas (metros, trenes, autobuses) tampoco me ayuda. ...