Sobre el modelo beta-binomial con "deriva"
Planteamiento del problema
El modelo beta-binomial es precisamente el que estudió el reverendo Bayes. Es tan viejo como la estadística bayesiana: tienes una moneda, la tiras repetidamente y vas afinando progresivamente la estimación de la probabilidad de cara asociada a tal moneda.
Una variante habitual del problema anterior ocurre cuando hay una deriva (uso deriva como traducción de shift) en la probabilidad de la cara de la moneda: puedes estar tratando de vender productos en Amazon y estimar el número de ventas por impresión; es tentador usar el modelo beta-binomial, pero hay un problema: ¿los datos de hace tres años, siguen siendo relevantes?; ¿habrán cambiado en tanto las probabilidades?; en tal caso, ¿qué se puede hacer?
