Left

1. Ahora se pueden correr Stan en el navegador (vía WebAssembly) aquí.
2. En este artículo relacionado se preguntan sobre la problemática relación entre MCMC y las GPUs. La respuesta es, esencialmente, que no: el MCMC es iterativo y no se presta al paradigma SIMD (single instruction, multiple data). Los únicos casos en los que he visto alguna ganancia son esos —rarísimos— en los que el modelo involucra algún tipo de red neuronal que sí que puede aprovechar el paralelismo.
3. En este artículo, John D. Cook se suma los críticos del BMI —que no es novedad— y sugiere reemplazarlo —esto sí— por algún tipo de índice de redondez (del cuerpo del sujeto).
4. Un problema de los LEFTs es que la volatilidad diaria socava gravemente su rentabilidad. Para evitar ese problema, se han lanzado LEFTs que cierran semanal o mensualmente.
5. Una recomendación habitual es evitar la sobreprecisión en los números publicados (p.e., $p = 0.0421942). Sin embargo, en Please, show lots of digits argumenta en contra: esos números no redondeados aportan información adicional que puede permitir realizar ingeniería inversa y revelar cifras y procedimientos no explícitamente mostrados en los artículos.

Suponía que era de conocimiento universal. Pero si John D. Cook siente la necesidad de recordarnos que las probabilidades pequeñas se suman pero las grandes no, será por algo.

Lo raro es que no ocurra nunca nada altamente improbable, edición número 6210.

En los extremos, la varianza importa más que la media. (Se refiere a dos poblaciones con medias y varianzas distintas. Si una observación es extrema, es casi seguro que viene de la población con mayor varianza que la de mayor media, para casi todas las definiciones razonables y compatibles de razonables de mayor y extremo).

Un LETF es un ETF con una L prefijada. La L significa leveraged, apalancado en español. A continuación escribiré sobre lo que distinta gente dice sobre ellos.

Lo que dicen quienes los comercializan

Los que los comercializan vienen a decir que un LETF duplica (los 2x) o triplica (los 3x) el rendimiento de un ETF (sin prefijo) sobre un mismo índice. Así, en el IBEX 35 hay un ETF que se llama Amundi IBEX 35 UCITS ETF Dist —y no muchos más— y un LETF que se llama Amundi IBEX 35 Doble Apalancado Diario (2x) UCITS ETF Acc.