Splines

I.

Understanding Basis Spline (B-spline) By Working Through Cox-deBoor Algorithm, sobre los B‑splines, el algoritmo de Cox–de Boor para calcularlos y construirlos y cómo usarlos en modelos. Ajusta un modelo con mgcv:gam primero y luego lo reproduce con lm para entender cuáles son esas nuevas variables que forman la base de los splines que gam genera automágicamente. Una vez ahí, pasa a ilustrar cómo utilizar los splines en stan.

II.

Gelman sobre la heurística de la inversión del error. La idea es la siguiente:

El otro día hubo, parece, cierto interés por modelar la siguiente serie histórica de datos:

Notas al respecto:

1. El eje horizontal representa años, pero da igual cuáles.
2. El eje vertical son números naturales, conteos de cosas, cuya naturaleza es poco relevante aquí, más allá de que se trata de eventos independientes.
3. Se especulaba con un posible cambio de tendencia debido a una intervención ocurrida en alguno de los años centrales de la serie.

Lo que se ve es el resultado del ajuste de un modelo de Poisson casi trivial. Es casi trivial porque utiliza el tipo más simple de splines para modelar una tendencia quebrada en un punto desconocido, uno de los parámetros del modelo.