Las entradas de esta semana han girado alrededor de un tema: la comparación bajo incertidumbre. La remato recomendando un artículo de Stephen Few, Variation and Its Discontents, que tiene un subtítulo de lo más oportuno: Funnel Plots for Fair Comparisons.
Nota: Los lectores más fieles de estas páginas recordarán entradas viejas, como esta, que también sugerían el uso de gráficos de embudo (o trompeta).
¿Cuál es la cifra de variación del número de parados de la que hablan la última EPA y los medios? 13100.
¿Más menos cuánto? Según el INE, el error de muestreo relativo, $latex \sqrt{V(\hat{\sigma}}$ a nivel nacional en términos porcentuales es
Es decir, el intervalo de confianza para la cifra de parados tendría una anchura como de 100k sujetos. Obviamente, eso impide calcular variaciones de un orden de magnitud menor.
Muchas cifras de interés son netos de dos magnitudes. Por ejemplo el déficit/superávit comercial, que es la diferencia entre exportaciones e importaciones; o los beneficios/pérdidas de una empresa, diferencia de ingresos y gastos.
Por un lado, las magnitudes subyacentes pueden estar sujetas a error estadístico. Incluso aunque el coeficiente de variación sea minúsculo para cada una de ellas por separado (p.e., del orden del 1%), pudiera ser que el error correspondiente a la diferencia (¡las varianzas se suman!
Hacía tiempo que no hablaba de este tema. Pero han salido de mi LIFO de artículos potencialmente interesantes dos a los que merece la pena echar un ojo. El primero, este, arranca con
Government statistical agencies commonly report official economic statistics as point estimates. Agency documents describing data and methods may acknowledge that estimates are subject to error, but they typically do not quantify error magnitudes. News releases present estimates with little if any mention of potential error.
Sigo los artículos de periodismo de datos de El Confidencial. Los recomiendo, de hecho. Es bueno que alguien se encargue de divulgar noticias que tienen que ver con números.
Y ahora llega el pero. Una parte —y sus autores la consideran importante porque la elevan al titular— de lo que se discute en Nueve de cada diez municipios tienen más paro ahora que antes de comenzar la crisis es amarillismo numérico.
Hoy hablaremos de exploratory factorial analysis y en particular aprovecharé para dejar constancia de que dejo resuelta una duda que siempre me ha dado pereza resolver: qué se pierde —lo que se gana ya nos lo han contado por doquier— al realizar una rotación varimax.
Comencemos. Primero, voy a realizar un análisis factorial (exploratorio) basándome en ?varimax:
fa <- factanal( ~., 2, data = swiss, rotation = "none") fa # Call: # factanal(x = ~.
Hoy viernes vuelvo a traer a mis páginas cuatro enlaces interesantes. El primero de ellos es como las malas películas: un arranque espléndido, un planteamiento prometedor y, al final, humo. Pero no trata de chico-conoce-chica sino de qué hacer con esas variables que tienen una varianza casi nula (a la hora de crear modelos estadísticos, se entiende). Me llegó tan oportunamente que pensé que alguien que vela por mí desde lo alto me lo enviaba para sacarme de mi semanal atolladero.
Esta entrada viene motivada por varios asuntos relacionados que me han sucedido en los últimos tiempos. El primero es un colega que me preguntó sobre si el paro había subido o bajado comparando datos de un par de trimestres.
La respuesta prima facie es evidente: restas las tasas publicadas y ya. Sin embargo, las cosas son un poco más complicadas si se tiene en cuenta que la EPA tiene un error.
Hace unos días recibí esto,
que es la rentabilidad de carteras de inversión (sospecho que no necesariamente reales) de usuarios de cierto portal que compiten por ver quién tiene más ojo en bolsa.
¿No os llama la atención esa rentabilidad >600%? ¿Cómo se puede alcanzar? ¿Es ese señor —a quien no conozco— un hacha de las inversiones?
Dos ideas me vienen a la cabeza. Una es esta que, pienso, no aplica.
Ayer, tal y como anuncié el otro día, participé en el Taller InnovaData de periodismo de datos. El vídeo de mi intervención (a partir del minuto 2:02:00 aproximadamente) puede verse en
Las diapositivas de la charla (que en el vídeo, desgraciadamente, son, por así decirlo, tanto asíncronas) pueden descargarse aquí.
Sí, hoy me siento reivindicado. En efecto. El otro día escribí una entrada titulada ¿… coma cero dos por ciento? ¡Anda ya!. Y hoy Andrew Gelman, abundando en los mismos temas, titula la suya “1.7%” ha ha ha.
¿El tema de fondo? La obsesión enfermiza por la precisión y ese miedo atávico a la variabilidad y la incertidumbre que acompañan naturalmente a los fenómenos cotidianos.
Hemos talado cantidad de montes y destruido el ecosistema de miles de ardillas para fabricar el papel sobre el que discutir asuntos totalmente irrelevantes. Hablé un poco de eso hace unos días y más en ocasiones anteriores, como esta y alguna más que me da pereza ubicar.
Ahora leo en Significance cómo protesta Mark Fransham:
La BBC informó la semana pasada que “el número de desempleados descendió en 50.000 hasta los 2,53 millones en el trimestre anterior”.
Publicaba el otro día El Correo cómo Las mujeres vascas son las más longevas de Europa. El artículo, realmente chirriante, mereció la réplica de Josu Mezo en Malaprensa.
Vaya por delante —y es lo menos importante de todo— que el titular es un puro abuso del lenguaje: las mujeres más longevas de Europa son, exactamente, las más longevas de Europa: algunas ancianitas centenarias que vivirán cada una en su casa. Incluso puede que alguna de ellas resida en el País Vasco.
