Estadística

Contexto:

modelo <- lm(dist ~ speed, data = cars)

Intervalos de confianza:

head(predict(modelo, interval = "confidence"))
#        fit        lwr       upr
#1 -1.849460 -12.329543  8.630624
#2 -1.849460 -12.329543  8.630624
#3  9.947766   1.678977 18.216556
#4  9.947766   1.678977 18.216556
#5 13.880175   6.307527 21.452823
#6 17.812584  10.905120 24.720047

Intervalos de predicción:

head(predict(modelo, interval = "prediction"))
#        fit       lwr      upr
#1 -1.849460 -34.49984 30.80092
#2 -1.849460 -34.49984 30.80092
#3  9.947766 -22.06142 41.95696
#4  9.947766 -22.06142 41.95696
#5 13.880175 -17.95629 45.71664
#6 17.812584 -13.87225 49.49741

Creo que la diferencia (y el significado) es claro. Para todos los demás, esto.

Sigo con ajustes robustos. Y cosas que como matemático, me ponen muy nervioso.

Una de las maneras de hacer ajustes robustos es la de sustituir la función cuadrática por la biweight. Es decir, utilizar la función que aparece la derecha en

en lugar de la de la izquierda. O, dicho de otra manera, en lugar de tratar de minimizar

$$ \sum_i \rho(y_i - f_\alpha(x_i))$$

usando $latex \rho(x) = x^2$, que es la función que se representa a la izquierda y a la que estamos acostumbrados, usar la de la derecha. Que es la función biweight de Tukey.

… que la de “Algoritmos” y acatarrantes definiciones de “justicia”. Que es casi una versión de la anterior reduciendo la varianza de las betas.

Las dos poblaciones de interés tienen una tasa de probabilidad (o de riesgo, en la terminología del artículo original) de .4 y .6 respectivamente. Aproximadamente el 40% de los primeros y el 60% de los segundos tienen y = 1.

El modelo (el algoritmo) es perfecto y asigna a los integrantes del primer grupo un scoring de .4 y a los del segundo, de .6.

A veces tomas un artículo de vaya uno a saber qué disciplina, sismología, p.e., y no dejas de pensar: los métodos estadísticos que usa esta gente son de hace 50 años. Luego cabe preguntarse: ¿pasará lo mismo en estadística con respecto a otras disciplinas?

Por razones que no vienen al caso, me he visto en la tesitura de tener que encontrar mínimos de funciones que podrían cuasicatalogarse como de mínimos cuadrados no lineales. Y por algún motivo, pareciere que no hubiese en el mundo un algoritmo de ajuste que no fuese IRLS. Que tiene una gran tradición en estadística; es, de hecho, la base de la optimización propuesta por Nelder y McCullagh en 1972.

No es algo que ocurra habitualmente. Creo que conozco a alguien que me dijo que lo tuvo que hacer una vez. Pero podría ocurrir en algún momento que tuvieses que analizar mezclas, es decir, situaciones experimentales en las que lo importante es la proporción de ciertos ingredientes (con la restricción obvia de que dichas proporciones suman la unidad).

Para más datos, Mixture Experiments in R Using mixexp, que describe el paquete de R mixexp.

Si dices lo anterior, corres el riesgo de que un estadístico gruñón frunza mucho el ceño.

Hace muchos, muchos años, las gentes ávidas de saber más acudieron al tabernáculo donde se congregaban los sapientísimos estadísticos frecuentistas implorándoles una herramienta con que estimar el error de sus estimaciones puntuales. Estos cavilaron luengamente y décadas después entregaron a los representantes de los hombres, reunidos en el ágora, unas tablas de piedra que tenían grabadas a cincel la teoría de los intervalos de confianza. Pero, les advirtieron, los intervalos de confianza no son lo que vosotros queréis sino otra cosa y a quien ose interpretarlos torcidamente le pasará lo que a aquella señora que comió la manzana inadecuada: será expulsado del paraíso de la teoría como Dios manda.

Hay cosas tan obvias que ni se plantea la alternativa. Pero luego va R. Gomila y escribe Logistic or Linear? Estimating Causal Effects of Treatments on Binary Outcomes Using Regression Analysis que se resume en lo siguiente: cuando te interese la explicación y no la predicción, aunque tu y sea binaria, usa regresión lineal y pasa de la logística.

Nota: La sección 4.2 de An Introduction to Statistical Learning de se titula precisamente Why Not Linear Regression?

Esto del WoE he tenido que aplicarlo (de manera no estándar, además) en alguna ocasión. Pero forzado por las circunstancias (que, concretamente, eran el misteriosísimo y no siempre conforme a lo que cabría esperar que hace ranger de las variables categóricas). Digamos que a veces toca, pero no es tampoco algo de lo que enorgullecerse.

Pero cuando escucho o leo a los apologetas del WoE, siempre me pregunto mucho por lo que tendrán que decir sobre la pérdida de información en términos abstractos y, en otros más concretos, qué ocurre con las interacciones.

Sin embargo, basta con mirar la foto

leer la entrada de hace unos días, que se refiere a algo muy parecido (y que, en particular, describe los datos usados en el modelo que representa) y, en el peor de los casos, esto, para hacerse idea de su utilidad y relevancia.

Las únicas letras que no desmerecen en esta entrada del gráfico anterior son las de la obligada referencia.