Un resultado contraintuitivo
[Esta entrada recoge la pregunta y la duda que motivó una conversación con Javier Nogales en Twitter hace unos días.]
Citaba (él) un resultado de Theobald de 1974 (¿tanto lleva ridge entre nosotros? ¡habría jurado que menos!) que viene a decir que siempre existe un peso $latex \lambda$ para el que ridge es mejor que OLS.
Ves el álgebra y piensas: verdad será.
Pero te fías de tu propia intuición y piensas: ¡vaya un resultado contraintuitivo si no contradictorio! Porque: