Hace tiempo, mucho ya, decidí que no me interesaba desarrollar una carrera dentro de la academia. Pesó en la decisión el hecho de que entre las cosas punteras, entre el estado del arte a cuyo progreso se dedican nuestras universidades y lo que de ellas absorbe la sociedad (léase: empresas, instituciones oficiales, la prensa, el vulgo) mediaba una extensa tierra de nadie en la que poder plantar mi alegórica tienda. ...
La falsabilidad es una exigencia de la ciencia que la distingue, por ejemplo, de la seudociencia. Todo enunciado de valor científico tiene que ser potencialmente refutable. Los resultados científicos, de alguna manera, no son tanto ciertos como refutables y no refutados. El trabajo de los científicos consiste en dar con enunciados refutables lo más difíciles posible de refutar. Piénsese en la ley de gravitación universal de Newton: sin ser cierta, estuvo en pie durante siglos. ...
Voy a dejar aquí escrito mi argumento. Para que conste. Para tener que repetirlo cada vez que un exceladicto osa objetar. Por pereza. Para no tener sino que dar el enlace y pasar a otra cosa. Porque vamos para la primavera y es mejor dedicar el tiempo a cosas mejores que a dar vueltas sobre el mismo asunto. El uso de tartas para visualizar fracciones está sancionado (acepción segunda) por la escuela básica: ¿quién no las vio representadas en una pizarra cuando oyó por primera vez en su vida mencionarlas palabras tres octavos, numerador y denominador? El que la formación matemática de muchos no llegase mucho más lejos unido a su prominente presencia en el endiosado Excel ha perpetuado su uso en los negocios y publicaciones para el gran público. ...
Al cumplirse cien años de la muerte de Francis Galton (1822-1911), mostraré una animación relacionada con una de sus más curiosas invenciones, el quincunx o quincuncio: El interesado puede también descargar el código de R utilizado para generar la animación.
Os puedo jurar que lo he vivido. Así, literalmente. Tenían que ser tres y no más. Más vídeos similares, aquí.
He encontrado una página que será, seguro, del gusto de mis lectores. Contiene animaciones en R tales desarrolladas con el paquete animation tales como ésta sobre la optimización por mínimos cuadrados o esta otra sobre k-medias. ¡A disfrutar!
Navegando por ahí he dado con otro curso de R y otro blog muy interesante. Para facilitar la búsqueda a mis lectores, les dejo acá los enlaces directos a los distintos capítulos: Introduccion a R Modelos lineales Modelos lineales generalizados Diseño de experimentos Modelos lineales mixtos Análisis multivariante ¡Buena lectura!
Si bien en mi entrada de hace un par de días critiqué aspectos manifiestamente perfectibles de un articulillo que he leído estos días, hay en él una frase estupenda. Una frase que merece ser enmarcada. Una frase de la que, por evitar que se me traspapele y para solaz de mis lectores, voy a dejar aquí constancia. Es: Knusel (2005) investigated tail probabilities of distributions using Excel 2003 and found that previously inaccurate algorithms in Excel have been replaced by new inaccurate algorithms. ...
Al autor le preocupa de viejo el problema de la representación gráfica de datos. Piensa que tiene más de arte que de ciencia. Tal vez lo dice porque no se le da bien: confunde tonos y colores y desgarbado es el adjetivo que mejor describe sus trazos. Y como casi todo diletante maltratado de las musas, ejerce de crítico. Y voto a Dios que su crítica es acerba. Le irritan todos los gráficos de tarta (menos este), desea toda clase de malaventura al cretino que lleva lo de Excel en Expansión y vive prisionero de otras manías semejantes. ...
Me preguntan cómo construir la matriz de correlaciones a partir de la de covarianzas con Excel. Mis lectores más versados en R conocerán la existencia de la función cov2cor (cuyo código fuente merece ser examinado). Sin embargo, ¿cómo hacerlo con Excel? No es tan complicado, aunque infinitamente más prolijo: en la posición (i,j) de la matriz de correlaciones hay que asignar: el valor (i,j) de la correspondiente matriz de covarianzas dividido por la raíz cuadrada del producto de los valores (i,i) y (j,j) de la matriz de covarianzas. Tan fácil como parece, implementarlo en Excel es poco menos que una tortura. Partiendo de una matriz de covarianzas A1:C3, ...