Probabilidad

"Para razonar rigurosamente bajo incertidumbre hay que recurrir al lenguaje de la probabilidad"

Así arranca este artículo, que presenta una extensión de XGBoost para predicciones probabilísticas. Es decir, un paquete que promete no solo una estimación del valor central de la predicción sino de su distribución.

La versión equivalente de lo anterior en el mundo de los random forests está descrito aquí, disponible aquí y mucho me temo que muy pronto voy a poder contar por aquí si está a la altura de las expectativas.

Una versión aún más sencilla

… que la de “Algoritmos” y acatarrantes definiciones de “justicia”. Que es casi una versión de la anterior reduciendo la varianza de las betas.

Las dos poblaciones de interés tienen una tasa de probabilidad (o de riesgo, en la terminología del artículo original) de .4 y .6 respectivamente. Aproximadamente el 40% de los primeros y el 60% de los segundos tienen y = 1.

El modelo (el algoritmo) es perfecto y asigna a los integrantes del primer grupo un scoring de .4 y a los del segundo, de .6.

"Algoritmos" y acatarrantes definiciones de "justicia"

Lee Justicia: los límites de la inteligencia artificial… y humana y cuando acabes, te propongo un pequeño experimento probabilístico. Por referencia, reproduzco aquí los criterios de justicia del artículo que glosa el que enlazo:

Centrémonos en (B), sabiendo que, por simetría, lo que cuento se aplica también a (C).

Supongamos que tenemos dos grupos, cada uno de ellos de

n <- 1000000

personas para estar en las asíntotas que aman los frecuentistas. Estos grupos tienen distribuciones distintas de un factor de riesgo,

Curvas de equiprobabilidad de la t bivariada

El otro día me entretuve pintando curvas de equiprobabilidad de la distribución de Cauchy (nota: debería haberlas llamado cuasicuasiconvexas en lugar de cuasiconvexas en su día). Pero la t es una_ cuerda tendida entre _la Cauchy y la normal y es instructivo echarles un vistazo a las curvas de equiprobabilidad según crecen los grados de libertad. Sobre todo, porque arrojan más información sobre la manera y el sentido en el que la t converge a la normal. Son:

La densidad de una Cauchy bivariada es cuasiconvexa

Primero, las curvas de nivel:

x <- seq(-50, 50, length.out = 1000)

tmp <- expand.grid(x = x, y = x)
tmp$z <- log(dcauchy(tmp$x) * dcauchy(tmp$y))

ggplot(tmp, aes(x = x, y = y, z = z)) + stat_contour()

Lo de la cuasiconvexidad está contado aquí.

Las consecuencias estadísticas y probabilísticas, para otro rato.

La probabilidad, ¿algo subjetivo?

Esta entrada es una contestación a

I.

Habrá quien sostenga que la geometría (plana, euclídea, por antonomasia) es subjetiva, que es una construcción de la mente, de cada mente. Igual queda todavía alguno de los que, por el contrario, creían que los triángulos equiláteros residen en una especie de edén donde tienen una existencia ideal y que nuestra mente, de alguna manera, se limita a reflejarlos.

r -> d -> p -> q

Primero fue la r (runif, rnorm, rpois,…).

De la r surgió el histograma.

Y el histograma era casi siempre parecido.

Y aquello a lo que se parecía se llamó d (dunif, dnorm, etc.).

Y era bueno.

(Obviamente, debidamente normalizado con integral 1, algo sobre lo que afortunadamente la tontuna de las identidades culturales aún no ha protestado).

La p, una integral de la d, es una conveniencia que permite contestar rápido determinadas preguntas razonables y habituales.

¿Una versión intuitiva del problema de Monty Hall?

Creo que es innecesario hacer las presentaciones con el problema de Monty Hall. Me limitaré a decir que es tremendamente antiintuitivo y que, de hecho, siguen publicándose artículos sobre trucos mentales para evitar que la gente caiga, como, p.e., The Psychology of the Monty Hall Problem: Discovering Psychological Mechanisms for Solving a Tenacious Brain Teaser. Discuten, claro está, todo lo que tiene que ver con las frecuencias naturales, etc.

Alternativamente, uno puede pensar en un problema perfectamente equivalente en el que la intuición no nos engañe. Y, curiosamente, parece existir:

Rootclaim

Rootclaim es un portal donde la gente plantea preguntas como

plantea hipótesis como

se recogen evidencias y usando este método (leedlo, es sumamente aprovechable: usa la palabra bayesian 23 veces), llega a conclusiones tales como

Proporciones pequeñas y "teoremas" de "imposibilidad"

Esta entrada responde y complementa Malditas proporciones pequeñas I y II_ _trayendo a colación un artículo que ya mencioné en su día y que cuelgo de nuevo: On the Near Impossibility of Measuring the Returns to Advertising. ¡Atención al teorema de la imposibilidad de la Super Bowl!

Y el resumen breve: cada vez estamos abocados a medir efectos más y más pequeños. La fruta que cuelga a la altura de la mano ya está en la fragoneta del rumano. Solo nos queda la morralla y cada vez va a costar más separar grano y paja.