[Mil perdones por utilizar el término ciencia de datos; lo he hecho por darme a entender sin enredarme en distingos.]

[Mil perdones por (ab)usar (de) la terminología X.0; de nuevo, lo he hecho por darme a entender sin enredarme en distingos.]

Todo es un caos y llega alguien con una idea paretiana. Por ejemplo, esta (que es la que ha motivado esta entrada). La idea paretiana puede ser usar regresión logística sobre un subconjunto de variables que tienen sentido; o automatizar una serie de reglas duras (sí, unos cuantos ifs) que la gente que conoce el asunto saben que funcionan sí o sí. Etc. En resumen, cosas simples, sólidas y efectivas.

Si eres vegano, vale, come tu lechuga y tu berenjena. Pero, ¿qué necesidad tienes de hamburguesas veganas? ¿Y a qué viene ufanarte de que saben casi igual?

[Nota: el párrafo anterior está escrito en condicional y aplica a ciertos veganos, entrellos alguno que conozco.]

Siempre he visto todo lo que rodea a los factores de bayes un tufillo a hamburguesa vegana. Es decir, un intento por reproducir lo más fidedignamente posible aquello que —¿por razones metodológicas?— rechazamos.

Un paquete relativamente nuevo de R (las primeras versiones son de 2017) que llevo un tiempo siguiendo de reojo es bamlss.

bamlss es un paquete que permite especificar y ajustar varios tipos de modelos usando en principio métodos bayesianos, aunque tampoco necesariamente.

No puedo decir mucho más de él de momento. Habrá que ver cómo se comporta más allá de los ejemplos discutidos en la documentación. Muchos paquetes tienden a hacer trivial lo que antes era sencillo e imposible lo que antes difícil. Espero que no sea el caso y que acabe facilitando la divulgación de herramientas estadísticas avanzadas más allá del consabido $latex y \sim x_1 + x_2 + \dots$ envuelto sea en lm o en XGBoost.

[Ahí va otro aforismo en la línea de este otro].

Me recomienda Medium muy encarecidamente la lectura de Optimization over Explanation y yo a mis lectores. Trata el asunto de la responsabilidad dizque ética de los algoritmos de inteligencia artificial. Nos cuenta cómo la legislación en general y la GDPR en particular ha hecho énfasis en la explicabilidad de los modelos: según la GDPR, los sujetos de esos algoritmos tendríamos el derecho a que se nos explicasen las decisiones que toman en defensa de nosequé bien jurídico, que nunca he tenido claro y que se suele ilustrar examinando una serie de casos en los que salen aparentemente perjudicados los miembros de unas cuantas minorías cuya agregación son todos menos yo y unos poquitos más que se parecen a mí.

Estos días he tenido que adaptar y ejecutar con datos españoles una serie de modelos para medir la virulencia de diversos subtipos de gripe. Y todo bien, salvo que para uno de ellos y determinados grupos de edad… a mayor prevalencia, menor mortalidad. ¡Estupendo!

Todo sucede porque un coeficiente que debería haber sido necesariamente positivo fue estimado como negativo (además, significativamente).

Y el coeficiente tenía el signo cambiado (¡error de tipo S!) debido a una serie de problemas sobradamente conocidos:

Porque, aunque la intención sea buena, el DSL (que ni siquiera llega a serlo) es muy, muy feo. Que en este contexto, además, quiere decir antinatural.

La demostración, aquí, aquí o aquí.

Será por deformación profesional, pero en los discursos electorales y particularmente en los recentísimos discursos electorales no dejo de advertir subrepticias referencias a la varianza. Casi siempre, además, presentada negativamente.

Y no, no me refiero únicamente a lo de Gini y sus secuaces.

Aún recuerdo cuando la política (o su manifestación más folclórica y electoralista) hacía más hincapié en la media (de diversos indicadores, para incrementarla, supongo).

Yo, mientras, a contramano: el nombre de mi misma empresa es latín para un concepto muy relacionado con el v-enemigo político.

Hace tiempo me tocó analizar unas series temporales bastante particulares. Representaban la demanda diaria de determinados productos y cada día esta podía ser de un determinado número de kilos. Pero muchas de las series eran esporádicas: la mayoría de los días la demanda era cero.

Eran casos de las llamadas series temporales intermitentes.

Supongo que hay muchas maneras de modelizarlas y, así, al vuelo, se me ocurre pensar en algo similar a los modelos con inflación de ceros. Es decir, modelar la demanda como una mixtura de dos distribuciones, una, igual a 0 y otra >0, de manera que la probabilidad de la mixtura, $latex p_t$, dependa del tiempo y otras variables de interés.

O Distributed Lag Models (véase, por ejemplo, dLagM).

Son modelos para estimar el impacto de una serie temporal sobre otra en situaciones como la siguientes:

• Una serie mide excesos de temperaturas (en verano).
• La otra, defunciones.

Existe un efecto causal (débil, pero medible) de la primera sobre la segunda. Pero las defunciones no ocurren el día mismo en que ocurren los excesos de temperaturas, sino que suelen demorarse unos cuantos días.

Primero fue la r (runif, rnorm, rpois,…).

De la r surgió el histograma.

Y el histograma era casi siempre parecido.

Y aquello a lo que se parecía se llamó d (dunif, dnorm, etc.).

Y era bueno.

(Obviamente, debidamente normalizado con integral 1, algo sobre lo que afortunadamente la tontuna de las identidades culturales aún no ha protestado).

La p, una integral de la d, es una conveniencia que permite contestar rápido determinadas preguntas razonables y habituales.