Me preguntan cómo construir la matriz de correlaciones a partir de la de covarianzas con Excel. Mis lectores más versados en R conocerán la existencia de la función cov2cor (cuyo código fuente merece ser examinado).
Sin embargo, ¿cómo hacerlo con Excel? No es tan complicado, aunque infinitamente más prolijo: en la posición (i,j) de la matriz de correlaciones hay que asignar:
- el valor (i,j) de la correspondiente matriz de covarianzas
- dividido por la raíz cuadrada del producto de los valores (i,i) y (j,j) de la matriz de covarianzas.
Tan fácil como parece, implementarlo en Excel es poco menos que una tortura. Partiendo de una matriz de covarianzas A1:C3,