I. Aquí se explica cómo es una mezcla de expertos, la arquitectura detrás de LLMs como Mixtral (el LLM que más uso, sobre todo en APIs). Curiosamente, la arquitectura está basada en ideas de este artículo… ¡de 1991! II. Aquí se tratan los LMMs (donde la L de language se ha reemplazado por la M de multimodal). Se dice: A muy alto nivel, un sistema multimodal consta de los siguientes componentes:

No hay que perder de vista la etimología de la palabra estadística: viene de estado. La estadística es particularmente útil si eres el ministro de algo. Pero los más no lo somos. Los más nos enfrentamos a problemas como los que describo a continuación. 1. Cito de Gelman: Hay un conflicto entre dos principios de la medicina basada en evidencia: (1) la dependencia de estimaciones estadísticamente significativas de ensayos controlados y (2) la toma de decisiones para pacientes individuales.

I. El artículo Locally Adaptive Tree-Based Thresholding Using the treethresh Package in R describe una versión sofisticada de un truco que suelo usar para detecter cambios de régimen, etc., en series temporales: Quieres modelar una serie temporal Pero hay motivos para pensar que en realidad es la concatenación de varias series temporales distintas, con regímenes distintos. Quieres filtrar y quedarte con la representativa de hoy (y el corto plazo vendiero). Luego usas árboles más o menos como en el artículo.

I. Que ssh tenía una puerta trasera (en sus últimas versiones). Está por todas partes, incluido en The Economist. Pasó, se ve, esto: El backdoor fue plantado en las XZ Utils. Su principal mantenedor es un tal Lasse Collin, que, se dice, no parece andar muy bien de salud mental. Otro desarrollador, Jia Tan, colaboró en el proyecto durante un tiempo. Finalmente, en febrero, acabó insertando el código malicioso. Se ve que el tal Jia Tan no existe; probablemente, se trate de una identidad falsa manejada por… ¿el gobierno ruso?

I. Supongamos que $\theta$ es un parámetro real. John D. Cook le construye el siguiente intervalo del confianza al 95%: Se toma un dado de 20 caras (como los de rol). Si sale un 1, el intervalo de confianza es el conjunto vacío. Si sale cualquier otro valor, el intervalo de confianza es el eje real entero. Es tan perfectamente válido (desde el punto de vista frecuentista) como cualquier otro.

Todo eso que se conoce como ANOVA tiene, a lo más, interés histórico. Se puede hacer más y mejor con igual o menor esfuezo. ¿Cómo? Aplicando lo que se cuenta aquí. Nota: Interés histórico no significa no interés: muchas veces existe un solapamiento importante entre el orden histórico de los conceptos y el orden en que es más natural aprenderlos (o enseñarlos).

Hoy, como cada 31 de marzo, se celebra el día de la copia de seguridad. Así que ya sabéis qué hacer: Coda Revisando mis archivos, vi que ya hablé del asunto en 2015, 2017 y 2023.

Esta entrada trata sobre las aparentes contradicciones que surgen cuando se comparan las regresiones $y \sim x$ y $x \sim y$. En particular, aqui se muestran y que vienen a decir: El tal Rodgers rinde por encima de lo que se espera para su salario. Para lo que rinde, gana demasiado. Lo cual, a pesar de lo contradictorio, no es un fenómeno extrañísimo. Si uno hace n <- 100 x <- rnorm(n) a <- .

Si leéis algo y tropezáis con un gráfico como es que lo que lo rodea vale la pena. En este caso, lo que lo rodea es este texto que algún LLM me ha resumido así: El texto analiza la importancia de evaluar el valor comercial de los modelos predictivos y las limitaciones de las métricas de evaluación tradicionales como la curva ROC. Presenta cuatro gráficos de evaluación (ganancias acumuladas, elevación acumulada, respuesta y respuesta acumulada) y tres gráficos financieros (costos e ingresos, ganancias y retorno de la inversión) que pueden ayudar a explicar el valor comercial de un modelo.

I. Todo lo que uno necesita saber sobre los espacios de colores (y nunca supo que lo necesitaba preguntar). II. Todos estos asuntos sobre la intermitencia de las energías renovables, etc., ¡son tan estadísticos/probabilísticos! ¿Cómo no quererlos? III. Otro artículo sobre la reducción de la varianza. Esta vez, el de los precios del pescado en el sur de la India. El gráfico que lo dice todo es este: Otro de los instrumentos para reducir la varianza de los precios son los mercados, en general y los de futuros en particular.

I. Does GPT-2 Know Your Phone Number? discute dos asuntos distintos: Métodos para identificar y estimar el número de textos literales que aprende un LLM. Un análisis ya irrelevante de cómo afectaba a GPT-2. Obviamente, quiero que los LLMs sepan recitar literalmente la primera frase del Quijote o la última de Cien años de soledad. Y tal vez no (¿seguro que no?) información confidencial sobre alguien. Entre ambos extremos, ¿dónde está la frontera?

How probabilities came to be objective and subjective es un artículo que se resume así: Entre 1837 y 1842, al menos seis matemáticos y filósofos, escribiendo en francés, inglés y alemán, y trabajando independientemente unos de otros, introdujeron distinciones entre dos tipos de probabilidad. Aunque los fundamentos, contenidos e implicaciones de estas distinciones diferían significativamente de autor a autor, todos giraban en torno a una distinción filosófica entre “probabilidades objetivas” y “subjetivas” que había surgido alrededor de 1840.

Por ahí se ven cosas como esta: Avisa del valor máximo, mínimo y medio de la electricidad en la mayor parte de España. Pero lo que llama precio medio no es el precio medio. Llama precio medio al resultado de select avg(pvpc) from pvpc_electricidad where date(dia_hora) = '2024-03-12' ; y no de select sum(pvpc * kwh) / sum(kwh) from pvpc_electricidad where date(dia_hora) = '2024-03-12' ; que sería lo suyo. Nótese cómo, en particular, el precio está positivamente correlacionado con el consumo —si es que el mercado eléctrico funciona como se espera de él— por lo que la primera expresión será siempre menor que la segunda.