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PCA robusto

Esta semana he descubierto el PCA robusto. En la frase anterior he conjugado el verbo en cursiva porque lo he pretendido usar con un significado que matiza el habitual: no es que haya tropezado con él fortuitamente, sino que el PCA robusto forma parte de esa inmensa masa de conocimiento estadístico que ignoro pero que, llegado el caso, con un par de clicks, una lectura en diagonal y la descarga del software adecuado, puedo incorporarlo y usarlo a voluntad.

Datos antes y después del PCA

El autor de una entrada que casi fusilo hoy no pudo resistirse. Me ha parecido tan estupenda que yo tampoco. Con una imagen simboliza el aspecto de un conjunto de datos antes y después de aplicar una técnica de reducción de la dimensionalidad (PCA, pero podría ser otra). Es esta: A la izquierda, los datos originales. Con sus detalles y sus imperfecciones. A la derecha, los transformados, limpios de impurezas, con colores sólidos y trazos gruesos.

Reponderación de componentes: un ejemplo

Esta entrada es la continuación de La escala natural de la varianza. En ella vimos cómo los componentes de un PCA pueden tener un peso que pudiera no guardar relación con su importancia práctica. Si uno quiere trabajar con las principales componentes de un PCA sobre unos datos, puede que la escala sea irrelevante (p.e., si quiere utilizar modelos lineales). Pero hay casos egregios en los que no sucede así.

La escala natural de la varianza

Supongo que lo que voy a contar hoy es conocido de muchos de mis lectores. Desafortunadamente, uno tropieza con más frecuencia de lo deseable con quienes no lo son. (Eso sí, uno de los mayores placeres de esta vida es coincidir con alguien que te reconoce y te dice: “¿tú tienes un blog que se llama datanalytics, ¿verdad?"; pero esa es otra historia). Al grano. Supongamos que tenemos un sistema con sensores que miden la temperatura (5) y la presión (2) en diversos puntos.

Componentes principales para quienes cursaron álgebra de primero con aprovechamiento

Quienes cursaron su álgebra de primero con aprovechamiento —los que no, pueden ponerse al día en 3:47 minutos— aprendieron que una matriz $latex X$ puede descomponerse de la forma $$ \mathbf{X} = \mathbf{UDV}$$ donde $latex \mathbf{U}$ y $latex \mathbf{V}$ son matrices ortonormales y $latex \mathbf{D}$ es diagonal. Si los elementos de la diagonal de $latex \mathbf{D}$ son $latex d_1>d_2>\dots$ y los últimos son pequeños, entonces $$ \mathbf{X} \approx \mathbf{UD_0V}$$ donde $latex \mathbf{D_0}$ es la matriz en la que se han sustituido los $latex d_i$ despreciables por ceros.